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2026-06-09

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  持有期限<90天,0.5%; 持有期限<90天,0.5%;持有期限≥90天,0%

  本基金业绩报酬计提基准为年化3.9%。管理人采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提,对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按60%比例进行计提。投顾费:0.15%/年

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  (1)交易所或银行间市场交易的资产支持证券(含其次级/劣后级份额)、银行间市场交易的资产支持票据和标准化票据(含其次级/劣后级份额)、证券交易所质押式报价回购。

  (2) 期货和衍生品类:证券交易所及期货交易所交易的国债期货、利率互换、仅以证券公司/期货公司/银行及其子公司为交易对手的场外衍生品(包括但不限于收益互换和场外信用衍生品)、银行间信用衍生品(包括但不限于信用风险缓释工具、信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证、信用违约互换、信用联结票据)、证券交易所信用保护工具(包括但不限于信用保护合约、信用保护凭证、信用违约互换)。

  (3)其他:同业存单、银行间债券远期、证券公司收益凭证、银行间债券借贷、商业银行及其理财子公司发行的银行理财产品、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金、公募基金、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、债券回购。本条中所列示资产如涉及前述资产类别的,则计入相应资产类别计算。

  本基金将采取稳健的投资组合策略,以中长期宏观经济走势为基础,结合中短期经济周期、宏观政策、市场风险偏好等进行资产配置,主要投资于资质良好的固定收益类品种。从配置资产的角度,灵活调整杠杆和久期,兼顾流动性与收益,尽可能在风险合理可控的前提下获得相对稳健的收益。

  (1)交易所或银行间市场交易的资产支持证券(含其次级/劣后级份额)、银行间市场交易的资产支持票据和标准化票据(含其次级/劣后级份额)、证券交易所质押式报价回购。 (2) 期货和衍生品类:证券交易所及期货交易所交易的国债期货、利率互换、仅以证券公司/期货公司/银行及其子公司为交易对手的场外衍生品(包括但不限于收益互换和场外信用衍生品)、银行间信用衍生品(包括但不限于信用风险缓释工具、信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证、信用违约互换、信用联结票据)、证券交易所信用保护工具(包括但不限于信用保护合约、信用保护凭证、信用违约互换)。 (3)其他:同业存单、银行间债券远期、证券公司收益凭证、银行间债券借贷、商业银行及其理财子公司发行的银行理财产品、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金、公募基金、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、债券回购。本条中所列示资产如涉及前述资产类别的,则计入相应资产类别计算。

  从研究、投资、交易三个方面进行风险控制:研究包括宏观经济基本面的分析、久期的调整、债券的入库管理流程;投资包括投资交易指令的审核、投资仓位的事前预警机制、压力测试;交易包括投资分散性和价格公允性的监控。

  上海恒基浦业资产管理有限公司,成立于2011年7月,注册资本5000万元,办公地址位于徐汇区汾阳路158号。公司主要从事固定收益类产品投资,专业向国内外企业、机构及高端客户提供资产管理产品设计和投融资业务,并专注于围绕高端客户需求设计金融创新产品,实现客户利益的最大化。

  中信证券股份有限公司的前身是中信证券有限责任公司。中信证券有限责任公司成立于1995年10月25日,注册地北京市,注册资本人民币3亿元,主要股东为中信集团,直接持股比例95%。在证券公司分类评审中,公司连续五年获得目前中国证券行业最高级别A类AA级。目前,公司拥有主要全资子公司5家,拥有主要控股子公司1家。

  钱博文,复旦大学学士、ESCPEurope欧洲高等商学院硕士。2016年6月至今,在恒基浦业担任投资经理。目前主要负责授权的固定收益投资业务及产品的运营与管理。

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